Betrug im Kreditgeschäft richtig einschätzen

Alexander-Klein_Beitragsbild

Was haben Rating-Verfahren eigentlich mit Betrugsprävention zu tun? Im Interview schildert Alexander Klein von der Commerzbank, wie Sie Betrug im Kreditgeschäft richtig einschätzen und zeigt uns Beispiele für häufige Betrugsfälle.

Alexander Klein leitet in der Commerzbank AG in Frankfurt/Main die Abteilung „Fraud Prevention“ und ist sowohl für die Entwicklung von Klassifikationsverfahren als auch für die operative Durchführung investigativer Analysen verantwortlich. Zuvor leitete er in der Commerzbank die Abteilung „Economic Capital Analytics“ und verantwortete davor das strategische Kreditportfoliomanagement  der Retailsparte der Commerzbank. In der Dresdner Bank AG war er für die Entwicklung der LGD-Modelle verantwortlich.

Was haben Rating-Verfahren mit Betrugsprävention zu tun?

Herr Dr. Klein, Sie sprechen auf unserem Seminar zu Rating-Verfahren über Betrugsprävention im Kreditgeschäft. Zunächst: Inwiefern spielen denn Ratings und Betrugsprävention zusammen? Können Rating-Verfahren bei der Betrugsprävention unterstützen?

Gute Betrugsprävention setzt – wie gutes Kreditrisikomanagement auch – bei der Quantifizierung des Risikos an. Diese Quantifizierung gelingt unter anderem mit modernen statistischen Verfahren, wie sie grundsätzlich auch bei Ratingverfahren eingesetzt werden. Schließlich handelt es sich um ein vergleichbares Problem: Das klassische Bonitätsrating soll Kreditnehmer guter Bonität von solchen mit schlechter Bonität trennen, ein „Fraud Score“, der im Rahmen der Betrugsprävention eingesetzt wird, trennt ehrliche Kunden von Betrügern.

Betrug im Kreditgeschäft

Ist Betrug im Kreditgeschäft denn ein großes Problem?

Ja, insbesondere weil die Verluste im Falle eines Betrugs verheerend sein können. Zum einen hat der Betrüger sie häufig hinsichtlich seiner bilanziellen Situation und/oder seiner wahren wirtschaftlichen Verhältnisse getäuscht, zum anderen greifen die klassischen Mittel der Intensivbetreuung zur Risikominderung kaum, weil gestellte Sicherheiten nicht oder nur in geringem Umfang existieren und eine Restrukturierung typischerweise nicht in Frage kommt.

 

Können Sie uns einige Beispiele schildern, was für Betrugsfälle es gibt?

Im Privatkundenbereich versuchen Kunden Ihre Einkommens- und/oder Vermögenssituation falsch darzustellen, um Kredite zu erhalten, die Sie bei korrekter Darstellung nicht bekämen.

Im Firmenkundenbereich gibt es eine Vielzahl von Ansatzpunkten. Die gefälschte Bilanz gehört ebenso dazu wie Unregelmäßigkeiten bei der Stellung der Sicherheiten. Auch Schneeballsysteme kommen vor. Zu den populärsten Beispielen gehört sicherlich der Fall FlowTex Ende der 90er Jahre, der über Sale- and Lease-Back-Geschäfte einen Milliardenschaden mit sich zog.

Bild: Mann mit Sonnenbrille in der sich Daten spiegeln.

Maßnahmen gegen Betrugsfälle

Welche Maßnahmen können Banken ergreifen, um Betrugsfälle aufzudecken oder zu verhindern?

Zunächst einmal helfen moderne statistische Verfahren zur Identifikation auffälliger Kunden. Dabei sollte neben Regressionsmodellen auch der Einsatz anderer Formen des Machine Learnings geprüft werden. Darüber hinaus ist die prozessuale Einbindung wichtig. Die Prüfung auf Verdachtsmomente im Rahmen der Kreditprüfung oder auch ad-hoc beim Vorliegen von Auffälligkeiten ist von großer Bedeutung.

Und – last, but not least – ist es wichtig Vertrieb und Back-Office für das Thema Betrug zu sensibilisieren. Gerade bei gewachsenen und langjährigen Kundenbeziehungen fällt es schwer, typische „Red Flags“ zu erkennen.

 

Vielen Dank für das Interview!

Valide Rating-Verfahren konstruieren

In unserem Intensiv-Seminar zu Rating-Verfahren vermitteln Ihnen Experten, wie Sie Risikomessverfahren sicher und effizient gestalten. Verpassen Sie auch nicht Dr. Alexander Kleins Exkurs zur Entwicklung von Detektionsverfahren für Betrugsfälle im Kreditgeschäft.

Informieren Sie sich am besten gleich jetzt auf unserer Website zu allen Inhalten und Terminen der Veranstaltung.

Rückblick Bankenaufsicht 2017

Rückblick Bankenaufsicht 2017

Die wichtigsten aktuellen Entwicklungen der Bankenregulierung. Wie viele Regeln sind notwendig und wann führt Sicherheit im Namen des Kunden zur Entmündigung der Branche?
Jetzt kostenlos herunterladen!

Christoph Erle

Mein Name ist Christoph Erle und ich betreue bei Management Circle die Blogs zu Personalwesen, Banken, Energiewirtschaft und Handelsmarken. Als langjähriger Freund des Netzes und Content-Marketing-Spezialist wollte ich mir die Chance nicht nehmen lassen, bei einem renommierten Veranstalter den Aufbau einer Online-Präsenz zu unterstützen. Ich hoffe, hier hilfreiche Inhalte für Sie bereitzustellen und Sie demnächst im Netz oder auf einer unserer Veranstaltungen anzutreffen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Ist die Bankfiliale überflüssig?

Experten der Branche haben auf unserer Jahrestagung darüber diskutiert. Informieren Sie sich in unserem Rückblick über die Zukunft der Bankfiliale, neue Strategien und Geschäftsmodelle.

Jetzt herunterladen!